一、单项资产的风险
1.预期收益率E（R）=∑Pi×Ri
2.收益率的方差
3.收益率的标准离差率V=σ/E(R)
4.标准差σ＝
二、资产组合的风险
1.期望收益率E(Rp)=∑wi×E(Ri)
2.期望收益率的方差
三、单项资产的系统风险系数（β系数）
COV(RiRm)=ρσiσm
四、资产组合的系统风险系数（βp）
五、资本资产定价模型的β系数
六、风险收益率可以表述为风险价值系数（b）与标准离差率（V）的乘积。
因此，
必要收益率R=Rf+b×V
七、资本资产定价模型
R=Rf＋β×（Rm－Rf）
